2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点：Theta（θ）

Theta（θ）：

1.计算公式：度量期权价格对日期变动敏感度。

2.Theta的性质：

　　（1）期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

　　（2）在行权价附近，Theta的绝对值最大，到期时间变化对期权价值的影响最大。

　　（3）平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至0。因此，随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

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