Rho（ρ）：
1.计算公式：度量期权价格对利率变动敏感性的。
2.Rho的性质：
（1）看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
（2）随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的资产价格越低，利率对期权价值的影响越大。期权实值程度越高，利率变化对期权价值的影响越大；虚值程度越高（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
（3）Rho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
插入模块
【超全资料包】【2022年期货高频考点/思维导图免费下载】【题库会员免费领】
更多内容进入干货笔记阅读↓↓↓
2022版期货从业干货笔记电子书来袭！正在备考的你一定要来阅读记忆一下，里面包含了期货从业考试科目的各科干货笔记，所有科目皆是由233网校专业老师整理的期货考试干货笔记，满满都是精华内容。
