自回归移动平均模型(★★★):
定义:自回归移动平均模型(ARMA模型),由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。
分类:移动平均(MA)模型、自回归(AR)模型、自回归移动平均(ARMA)。
ARMA模型的应用
扰动项如存在序列相关,将导致线性估计中最小二乘法估计得到的参数估计量将不再有效,使用OLS公式计算的标准差不正确,回归得到的参数估计量的显著性检验不可信。需要检验序列相关性并进行修正。
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