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2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点:协整分析和误差修正模型

来源:233网校 2022-05-15 00:27:27

协整分析和误差修正模型(★★★):

一组时间序列数据是平稳的,那就意味着它的均值和方差保持不变。

协整:指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。

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误差修正模型

1、产生的背景:传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系,而实际经济数据却是由非均衡过程生成的。因此,建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型。

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2、误差修正模型基本思想:若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着长期均衡关系,而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。

3、应用:大多数金融时间序列的一阶差分是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的,这是由于一种调节机制——误差修正机制在起作用。

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