2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点：GARCH模型

GARCH模型：

产生背景：ARCH模型实际上是使用了残差平方序列的移动平均来拟合波动率， 但波动率还可能具有长期的自相关性，将ARCH进行推广，得到广义自回归条件异方差(GARCH)模型。

GARCH模型的拓展：

1.TGARCH模型

TGARCH模型是GARCH模型的一个简单的延伸，解决杠杆效应。

2.EGARCH模型

EGARCH模型：不仅可以解决波动率中的杠杆效应，还能解决非负线性约束条件被违背的问题。

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