2022年期货从业《期货投资分析》考前必背考点：套利策略

套利策略：

(一)期现套利

1.股指期货的现金交割制度保证了股指期货最终会向现货指数进行回归或趋于一致，由此产生股指期货的期现套利机会。

2.国内市场做空的成本较高，因此股指期现套利机会主要出现在期货升水的结构下：期货显著高于现货指数时，买入较低价格的现货指数，卖出较高价格的对应期货品种，未来二者价格的回归，获得投资收益。

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(二)其他的一些套利策略(了解)

1.跨期套利：统计套利的一种，认为不同期限间价差保持稳定。

2.股指期货与期权间套利：利用期权平价公式或使用期货复制期权方式对期权的不合理定价进行套利

3.股指期货的分红套利：应用股指期货对未来指数分红率的定价错误进行套利，也是期现套利的一种。

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