A．1
B．2
C．3
D．4
92、按照该投资策略，可能遭受的最大损失是（ ）美元。
A．1
B．2
C．3
D．4
93、最低股票价格是（ ）美元时，可以保证盈亏平衡。
A．19
B．20
C．21
D．25
94、根据材料回答94-96题：5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元/吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，又以60美元/吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元/吨的铜看涨期权合约。
如果到了9月1日，期货价格涨到3280美元/吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（ ）。(忽略佣金成本)
A．净盈利20美元/吨
B．净亏损10美元/吨
C．净盈利10美元/吨
D．净亏损20美元/吨
95、若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元/吨。若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（ ）。(忽略佣金成本)
A．净盈利120美元/吨
B．净亏损140美元/吨
C．净盈利140美元/吨
D．净亏损120美元/吨
96、根据材料回答96-98题：{Page}
请看下列图形。
{Page}卖出跨式期权的回报示意图是（ ）。 {Page}
A．图一
B．图二
C．图三
D．图四
97、图二中，损益平衡点为（ ）。
A．79
B．1521
C．1600
D．1679
98、根据以下内容，回答{TSE}题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。
该套利为（ ）。
A．买人宽跨式套利
B．卖出宽跨式套利
C．买人跨式期权
D．卖出跨式期权的损益图
99、本套利组合的最大亏损是（ ）。
A．10300点
B．12200点
C．700点
D．无法计算
100、以下几个图中，符合本套利策略损益图的是（ ）。
A．
B．
C．
D．
