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2015年期货从业 《期货投资分析》命题预测试卷(五)

来源:233网校 2015-03-08 14:41:00
导读:
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76、 某投资者在5月份以7美元/盎司的权利金买进1手执行价格为600美元/盎司的6
月黄金看涨期权,又以ll美元/盎司的权利金卖出l手执行价格为600美元/盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格601美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。该套利收益为(    )美元/盎司。
A.5
B.7
C.3
D.1


77、二月份到期的玉米期货看跌期权(A),执行价格为300美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,3月份到期的玉米期货看跌期权(B),执行价格为350美分/蒲式耳,其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。关于A、B两期权的时间价值,以下描述正确的是(  )。
A.A的时间价值等于B的时间价值
B.A的时间价值小于B的时间价值
C.条件不足,无法确定
D.A的时间价值大于B的时间价值

78、据此回答78-112题。假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma=0.02。
列关于Delta与Gamma的关系,说法不正确的是(  )。
A.Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化
B.Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标
C.只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险
D.数学上,Gamma是Delta变化的频率


79、 当股票价格从10元变化到11元,Delta变为(  )。
A.0.058
B.0.6
C.0.61
D.0.62  

80、根据资料,回答80-114题。1997年,亚洲金融危机迅速蔓延,世界经济增势减缓,对我国的外来投资和出口贸易影响重大。1997年下半年以来我国零售物价指数开始全面下跌,居民消费价格指数1998年3月开始全面持续下跌,存在“通货紧缩趋势”。为此中国人民银行采取了一系列货币政策予以应对。
中央银行为实现特定的经济目标而采取的各种控制、调节货币供应量或信用量的方针、政策、措施的总称是(  )。
A.货币政策
B.信贷政策
C.货币政策目标
D.货币政策工具


81、 中央银行可采取的稳健货币政策措施是(  )。
A.再贷款
B.上调利率
C.下调利率
D.改革存款准备金制度


82、 据材料可以预测l999年的期货市场行情可能是(  )。
A.国内大部分商品期货价格会涨
B.国内大部分商品期货价格会跌
C.国内大部分商品期货价格大势无法判断
D.国内大部分商品期货价格将继续沿l998年的趋势运行

83、据此回答83-117题。2011年5月,某个榨油厂根据生产计划和库存情况,拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨,该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买人芝加哥商品交易所7月份到期的大豆看涨期权,执行价格为760美分/蒲式耳。到了6月中旬,大豆期货价格上涨,价格涨至895美分/蒲式耳,该看涨期权价格涨至l40美分/蒲式耳,大豆现货价格涨至890美分/蒲式耳。
若此时该榨油厂选择将看涨期权进行卖出平仓,其损益状况为(  )美分/蒲式耳。
A.亏损130
B.盈利130
C.亏损120
D.盈利120


84、 若与此同时,该榨油厂在现货市场以890美分/蒲式耳价格购买大豆,其实际采购大豆的成本为(  )美分/蒲式耳。
A.880
B.885
C.753
D.760


85、 如果到了6月中旬,大豆价格没有出现上涨,而是下跌到710美分/蒲式耳,榨油厂放弃行使期权,然后以710美分/蒲式耳价格买人大豆,采购成本为(  )美分/蒲式耳。
A.880
B.720
C.710
D.702

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