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1、若存在一个仅有两种商品的经济：在2015年某城市人均消费4千克的大豆和3千克的棉花，其中，大豆的单价为4元/千克，棉花的单价为10元/千克;在2016年，大豆的价格上升至5.5元/千克，棉花的价格上升至15元/千克，若以2015年为基年，则2016年的CPI为( )%。
A.130
B.146
C.184
D.195
参考答案：B
参考解析：2015年人均消费：4×4+10×3=46(元)，2016年人均消费：5.5×4+15×3=67(元)，2016年的CPI=67÷46×100%=146%。
2、1952年，( )发表了资产组合理论，开启了金融问题定量研究的先河。
A.马科维茨
B.罗斯
C.斯科尔斯
D.布莱克
参考答案：A
参考解析：1952年，马科维茨发表了资产组合理论，正式提出使用收益的方差来描述投资风险的概念，开启了金融问题定量研究的先河。他利用概率论与数理统计的有关理论，构造了分析证券价格的模型框架。
3、国际大宗商品定价的主流模式是( )方式。
A.基差定价
B.公开竞价
C.电脑自动撮合成交
D.公开喊价
参考答案：A
参考解析：采用"期货价格+升贴水"的基差定价方式是国际大宗商品定价的主流模式。国际豆类等谷物贸易都常常通过"期货价格+升贴水"的交易模式进行操作。选项B是期货定价方式，C、D两项是公开竞价的两种形式。
4、通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向的方法称为( )。
A.技术分析
B.定量分析
C.基本分析
D.宏观经济分析
参考答案：A
参考解析：技术分析法主要是把期货市场往日有关价、量、时、空的日常交易资料，按照时间序列绘制成图形或者图表，然后针对这些图形或图表进行分析研究，预测期货价格走势。
5、运用模拟法计算VaR的关键是( )。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
参考答案：C
参考解析：模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景：
