2019期货从业《投资分析》预习题
每日一练（7.21）【答题技巧点拨】
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。
1．1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
A．2506．25
B．2508．33
C．2510．42
D．2528．33
2．若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。
A．[2498．82，2538．82]
B．[2455，2545]
C．[2486．25，2526．25]
D．[2505，2545]
参考答案：1．【答案】A
2．【答案】A
参考解析：1. 
2. 
