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第三章测试题:
【单选题】模型中,根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
A.F=-1
B.F=0
C.F=1
D.F=∞
【单选题】对商业头寸而言,更应关注的是( )。
A.价格
B.持有空头
C.持有多头
D.净头寸的变化
参考答案:D
参考解析:对商业头寸而言,更应关注净头寸的变化而不是持有多头还是空头。因为对商业机构而言,多还是空往往是由他们的商业角色决定的,通常不会改变他们的多空方向,只会根据价格对持有头寸做出相应的调整。
【单选题】对于ARMA(p,q)模型,需要利用博克斯—皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从(
)分布。(K表示自相关系数的个数或最大滞后期)
A.χ2(K-p-q)
B.t(K-p)
C.t(K-q)
D.F(K-p,q)
【多选题】农产品的季节性波动规律包括( )。
A.消费旺季价格相对低位
B.供应旺季价格相对高位
C.供应淡季价格相对高位
D.消费淡季价格相对低位
参考答案:CD
参考解析:季节性分析法比较适合于原油和农产品的分析,因为其季节的变动会产生规律性的变化,如在供应淡季或者消费旺季时价格高企,而在供应旺季或者消费淡季时价格低落。
【判断题】下游的终端产品利润不会对上游的原料采购产生影响。( )
A.对
B.错
参考答案:B
参考解析:下游的终端产品利润会对上游的原料采购产生影响。以豆粕的终端需求为例,如果生猪和禽类的养殖陷入亏损,则下游肉禽产品可能通过降低存栏来减少亏损,这就会减少对豆粕等饲料原料的采购需求,从而令豆粕等饲料原料价格承压。反之,当下游畜禽产品的利润较好时,养殖户又会增加补栏从而带动豆粕等原料的需求,提振其价格。