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2019年期货投资分析第四章测试题及答案(2)

来源:233网校 2019-10-16 14:41:00

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第四章测试题:

【单选题】行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略和上下游供需关系量化策略是采用( )方式来实现量化交易的策略。

A.逻辑推理

B.经验总结

C.数据挖掘

D.机器学习

参考答案:A
参考解析:逻辑推理的策略思想大部分来自宏观基本面信息,其量化策略思路是通过对宏观信息的量化处理,整理出符合宏观基本面信息的量化模型。比较典型的量化策略例子有行业轮动量化策略、市场情绪轮动量化策略、上下游供需关系量化策略等。

【单选题】某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔,取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。

A.12.17%

B.18.25%

C.7.3%

D.7.2%

参考答案:C
参考解析:量化交易中的年化收益率的计算公式为:年化收益率=有效收益率/(总交易的天数/365),因此,年化收益率=0.1%/(5/365)=7.3%。

【单选题】下单价与实际成交价之间的差价是指( )。

A.阿尔法套利

B.VWAP

C.滑点

D.回撤值

参考答案:C
参考解析:滑点是指下单价与实际成交价之间的差价,滑点现象有可能是网络数据传输延迟造成的,也有可能是不正规交易商故意做手脚。在期货市场上,滑点现象大部分是由于行情波动剧烈造成的。

【多选题】在对交易模型测试结束后,如果对评估指标比较满意,就要开始对模型进行真实行情环境下的仿真运行,这一阶段的主要工作内容应该包括( )。

A.样本内与样本外检测

B.检验模型在实盘运行中的信号闪烁与偷价行为

C.检验模型在实盘中的风险控制表现能力

D.对模型交易策略的优化

参考答案:ABCD
参考解析:在对交易模型测试结束后,如果对评估指标比较满意,就要开始对模型进行真实行情环境下的仿真运行。这一阶段的主要工作内容应该包括以下四部分:①样本内与样本外检测;②检验模型在实盘运行中的信号闪烁与偷价行为;③检验模型在实盘中的风险控制表现能力;④对模型交易策略的优化。

【判断题】一般来说,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,那这个最优参数就是所要寻找的极大值解。( )

A.对

B.错

参考答案:B
参考解析:一般来说,如果附近参数系统的性能远差于最优参数的性能,那这个最优参数有可能是一个过度拟合的结果,在数学上可以认为是奇点解,而不是所要寻找的极大值解。

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