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2019年期货投资分析第四章测试题及答案(4)

来源:233网校 2019-10-22 09:33:00

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第四章测试题:

【单选题】下列关于各种交易方法说法正确的是( )。

A.量化交易主要强调策略开发和执行方法是定量化的方法

B.程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据

C.高频交易主要强调交易执行的目的

D.算法交易主要强调策略实现的手段是通过编写计算机程序

参考答案:A
参考解析:量化交易主要强调策略开发和执行方法是定量化的方法,程序化交易主要强调策略的实现手段是编写计算机程序,高频交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据,算法交易主要强调交易执行的目的。

【单选题】下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是( )。

A.年化收益率

B.夏普比率

C.交易胜率

D.最大资产回撤率

参考答案:D
参考解析:运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较长时间内可能面临的最大亏损。最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值,与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况,它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。最大资产回撤可以用最大资产回撤率表示。

【多选题】解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括( )。

A.用不可逆的条件来做为信号判断条件

B.用可逆的条件来做为信号判断条件

C.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数

D.重新设立模型

参考答案:AC
参考解析:信号闪烁反复的问题会给模型设计人员造成极大的困惑。模型策略中一旦使用了未来函数而出现信号闪烁,则实盘中就会不断地出现开平仓。要解决信号闪烁的问题可以采用两种办法:①用不可逆的条件来作为信号判断条件;②使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。

【多选题】下列关于夏普比率的说法,正确的有( )。

A.在相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高

B.夏普比率由回报率和其标准差决定

C.在不相同的回报水平下,回报率波动性越低的基金,其夏普比率越高

D.夏普比率由无风险利率来决定

参考答案:AB
参考解析:夏普比率S=(R-r)/σ,其中,R是投资的回报期望值(平均回报率);r是无风险投资的回报率(可理解为同期银行存款利率);σ是回报率的标准方差(衡量波动性的最常用统计指标)。由于无风险投资的回报率由市场来决定,夏普比率由投资的平均回报率和其标准差决定,在相同的回报水平下,收益率波动性越低的基金,其夏普比率越高。

【判断题】将量化策略编写成交易模型后需要对量化模型进行测试,这种测试是指在实际交易中进行测试。( )

A.对

B.错

参考答案:B
参考解析:量化模型的测试评估过程是在专业的电子交易测试平台上进行的。测试平台分为自主开发平台与可供公众使用的、由专业的交易软件公司提供的量化交易测试平台。

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