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《期货投资分析》习题精选及答案:无套利定价理论

来源:233网校 2020-07-03 00:00:00

233网校更新期货分析师《期货投资分析》第二章衍生品定价习题及答案,知识点内容:无套利定价理论

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1、【单选题】关于无套利定价理论的说法正确的是()。

A. 在无套利市场上,投资者可以“高卖低买”获取收益

B. 在无套利市场上,投资者可以“低买高卖”获取收益

C. 在均衡市场上,不存在任何套利机会

D. 在有效的金融市场上,存在套利的机会

参考答案:C
参考解析:无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

2、【多选题】远期或期货定价的理论主要包括()。

A. 无套利定价理论

B. 二叉树定价理论

C. 持有成本理论

D. B-S-M定价理论

参考答案:AC
参考解析:作为金融市场中的重要品种,远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

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