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期货分析师《期货投资分析》习题精选及答案(8月5日)

来源:233网校 2020-08-05 10:42:00

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1、在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。

A. 将期权多头改为期权空头

B. 加入更高行权价格的看涨期权空头

C. 延长产品的期限

D. 降低期权的行权价格

参考答案:B
参考解析:B项,加入更高行权价格的看涨期权空头后,期权结构调整损益图如图所示:

wps1.png

通过加入更高行权价格的看涨期权空头,股指的变化与预期相反时,看涨期权空头的权利金可以有效降低股指连结票据期权部分的价格成本。但是,引入更高行权价格的看涨期权空头会锁定收益上限。

2、杜宾-瓦森DW检验法是常用的序列相关性检验方法,以下关于DW检验说法正确的是()。

A. DW值在2附近左右时为正相关

B. DW值接近0时为负相关

C. DW值的取值范围为[-4,4]

D. DW值接近4时为负相关

参考答案:D
参考解析:DW检验的示意图如图所示:

image.png

DW值接近4时为负相关;DW值接近2时无自相关;DW值接近0时为正相关;DW的取值范围为:0≤DW≤4。

3、运用季节性图表法进行期货价格分析时,不包括的步骤是()。

A. 确定研究时段

B. 确定研究周期

C. 计算该时段相同月份的月度百分比的平均值

D. 判断价格的季节性变动模式

参考答案:C
参考解析:运用季节性图表法分析期货价格的具体步骤是:①确定研究时段,选取商品的期货价格数据;②确定研究周期,研究者可以根据研究商品的特点确定周期的时间跨度,可以是周、月或季度等;③计算相关指标,如上涨或下跌的年数及百分比和涨跌幅等;④根据指标判断商品季节性变动规律。

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