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1、Delta的取值范围在()之间。
A. 0到 1
B. -1到1
C. -1到0
D. -2到 2
参考答案：B
参考解析：看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0）。
2、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。
A. Delta的取值范围为(-1，1)
B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C. 在行权价附近，Theta的绝对值最大
D. Rho随标的证券价格单调递减
参考答案：D
参考解析：D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。
3、某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化()元。
A. 6.3
B. 0.063
C. 0.63
D. 0.006
参考答案：B
参考解析：根据计算公式，Theta=权利金变动值/到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0.08)/(1/12)=-0.2，所以1个月后，该期权理论价格将变化为：0.08-0.2/12≈0.063(元)。
