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1.期权风险度量指标包括()指标。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
参考答案：ABCD
参考解析：由期权的定价原则和B-S-M模型可以看出，影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、市场利率和期权到期时间等。我们经常用Delta、Gamma、Vega、Theta、Rh0这五个常用的希腊字母来描述这些因素对于期权价格的影响。
2.下列关于Gamma的说法错误的有()。
A. Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B. 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C. 平价期权的Gamma最小
D. 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
参考答案：BC
参考解析：BC两项，Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之，投资者就需要频繁调整。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
3.下列关于Vega说法正确的有()。
A. Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B. 波动率与期权价格成正比
C. 期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D. 该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
参考答案：ABC
参考解析：D项，Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
