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1.对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。()
错
对
参考答案：错
参考解析：对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是价内(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大;越是价外(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
2.在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。 ()
错
对
参考答案：错
参考解析：若在期权存续期内，标的资产支付红利已知(或红利率已知)，红利支付导致标的资产价格下降。看涨期权的价值也随之下降。
3.对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格<行权价时，Delta收敛于0。()
错
对
参考答案：对
参考解析：对于看涨期权，随着到期目的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。
