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1.金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，()度量方法明确了情景出现的概率。
A. 情景分析
B. 敏感性分析
C. 在险价值
D. 压力测试
参考答案：C
参考解析：情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。为了解决这个问题，需要用到在险价值(VaR)方法。在险价值，是指在一定概率水平a%(置信水平)下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(Ⅳ天)可能的最大损失。计算VaR的目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
2.当资产组合的结构比较复杂时，使用()来计算VaR在算法上较为简便。
A. 解析法
B. 图表法
C. 模拟法
D. 以上选项均不正确
参考答案：C
参考解析：计算VaR有解析法和模拟法两种方法，使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时，使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便，但是要想得到较为准确的VaR，所需的运算量可能会很大。
3.金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是()。
A. 设计和发行金融产品
B. 自营交易
C. 为客户提供金融服务
D. 设计和发行金融工具
参考答案：B
参考解析：金融机构自身也有一部分资金用于自营交易，即通过主动承担风险来获得一定的预期收益。ACD三项，金融产品和服务中蕴含市场风险，相关资产或风险因子随着市场行情的变动而变动，从而导致金融产品的价值发生变化，使金融机构在未来承担或有支付义务。
