期货从业资格考试投资分析精选试题
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使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR)，实施的第一步为()。
A. 筛选出足够多的样本
B. 假设风险因子的分布
C. 进行抽样检验
D. 计算风险因子的波动
参考答案：B
参考解析：蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是：价值=面值×{110%+150%×max(-30%，min(0，指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A. 74%
B. 120%
C. 65%
D. 110%
参考答案：C
参考解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150%×(-30%)=65%，所以保本率为65%。
