期货从业资格考试投资分析精选试题
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假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是()。
A. 1.0000
B. 0.8175
C. 0.7401
D. 1.3513
参考答案：B
参考解析：根据套保比例的公式，套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/(CTD修正久期×期货合约价值)。则题中的套保比例=(3.5×103)/(4.5×98)≈0.8175。
期货投资分析试题推荐
在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择()置信水平比较合理。
A. 5%
B. 30%
C. 50%
D. 95%
参考答案：D
参考解析：在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
