期货从业资格考试投资分析精选试题
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该证券经理需要()份期权A，()份期权B。
A.买入 18.75，买入 67. 50
B.买入 67. 50，买入 18. 75
C.卖出 18.75，卖出 18.75
D.卖出 67. 50，卖出 67. 50
参考答案：B
参考解析：给定证券组合的Delta为：-100×0.6+60×1=0，给定证券组合的Gamma为：-100×1.5+60×0=-150;给定证券组合的Vega为：-100×1.2+60×0=-120;假设需要X份期权A和Y份期权B可以实现原给定证券组合的 Gamma中性和Vega中性，则应有：-150+X×2+Y×0.8=0 ( Gamma中性);-120+X×1.5+Y×1=0 (Vega 中性);解得：X=67.5;Y=18.75。因此需要买入67.5份期权A和18.75份期权B。
期货定价理论是以()作为起点，建立在一系列假设条件之上的。
A.中远期合约价格
B.期货合约价格
C.基础资产价格
D.预期未来某一时间价格
参考答案：C
参考解析：期货定价理论是以基础资产价格作为起点，建立在一系列假设条件之上的。
