期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、就投资策略而言，总体上可分为( )两大类。
A. 主动管理型投资策略
B. 指数化投资策略
C. 被动型投资策略
D. 成长型投资策略
2、期货现货互转套利策略的基本操作模式包括( )。
A. 用股票组合复制标的指数
B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C. 以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益
D. 待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
3、阿尔法策略的实现原理包括( )。
A. 寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合
B. 用股票组合复制标的指数
C. 卖出相对应的股指期货合约
D. 买入相对应的股指期货合约
4、下列关于基差交易的说法正确的是( )。
A. 基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险
B. 投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的
C. 国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样
D. 国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数
5、非可交割券包括( )。
A. 剩余期限过短的国债
B. 浮动附息债券
C. 央票
D. 剩余期限过长的国债
6、下列关于芝加哥商业交易所(CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的是( )。
A. 拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值
B. 拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值
C. 拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值
D. 拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值
