期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、一个模型做22笔交易，盈利10笔，共盈利50万元;其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为()。
A.0.2
B.0.5
C.2
D.5
参考答案：D
参考解析：盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的亏损额=50/10=5。
2、在利率互换合约中，支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。()
A.正确
B.错误
参考答案：B
参考解析：对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值。
3、收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中()最常用。
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.远期合约
参考答案：A
参考解析：收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中期权空头结构最常用。
4、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。
A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
参考答案：D
参考解析：选项D不正确，Rho随标的证券价格是单调递增的。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
5、计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
参考解析：一般而言，流动性强的资产往往需要每日计算VaR，而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。
