期货从业资格期货投资分析精选试题
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1.如企业远期有采购计划，但预期资金紧张，可以采取的措施是()。
A.通过期货市场进行买入交易，建立虚拟库存
B.通过期权市场进行买入交易，建立虚拟库存
C.通过期货市场进行卖出交易，建立虚拟库存
D.通过期权市场进行卖出交易，建立虚拟库存
参考答案：A
参考解析：如企业远期有采购计划，但预期资金紧张，可通过期货市场进行买人交易，建立虚拟库存，以较少的保证金提前订货，同时锁定采购成本，为企业筹措资金赢得时间，以缓解企业资金紧张局面。
2.下列不属于压力测试假设情景的是()。
A.当日利率上升500基点
B.当日信用价差增加300个基点
C.当日人民币汇率波动幅度在20~30个基点范围
D.当日主要货币相对于美元波动超过10%
参考答案：C
参考解析：压力测试可以被看作是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。c项，当日人民币汇率波动幅度在20~30个基点，在合理范围内。
3.关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。
A.De1ta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价
格的波动都会导致De1ta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
参考答案：D
参考解析：D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大﹔越是虚值(标的价格行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
