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期货从业《期货投资分析》考前冲刺练习8.20

来源:233网校 2021-08-20 10:17:32

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1.下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。

A.年化收益率

B.夏普比率

C.交易胜率

D.最大资产回撤

参考答案:D
参考解析:最大资产回撤,是指模型在选定的测试时间段内,在任一历史时点的资产最高值,与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。运用最大资产回撤指标,能够衡量模型在一段较段时间内可能面临的最大亏损。

2.大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。

A.大豆期货价格增加小量x,期权价格增加0.8x

B.大豆期货价格增加小量x,期权价格减少0. 8x

C.大豆价格增加小量x,期权价格增加0.8X

D.大豆价格增加小量x,期权价格减少0. 8X

参考答案:A
参考解析:期权的Delta(德尔塔,)是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响。

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