期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。()
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：互换协议的定价基本可以分解为固定利率债券和浮动利率债券的定价。
2、历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A.成分组成
B.概率
C.未来损益
D.风险偏好
参考答案：C
参考解析：历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
3、假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应()。
A.买入1818份国债期货合约
B.买入200份国债期货合约
C.卖出1818份国债期货合约
D.卖出200份国债期货合约
参考答案：C
参考解析：希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：10亿元×12.8 /(110万元×6.4)=1818份。
