期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为()。
A.1.00
B.1.25
C.1.47
D.1.74
参考答案：C
参考解析：该模型夏普比率为：S=(R-r)/σ=(25%-3%)/15%=1.47。(R为平均回报率、r为无风险利率，σ为波动率即标准差)。
2、下列互换形式中，也称为交叉型货币互换的是()。
A.固定利率对固定利率
B.固定利率对浮动利
C.浮动利率对浮动利率
D.货币互换
参考答案：BC
参考解析：固定利率对浮动利率、浮动利率对浮动利率形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。所以，一般将此两种类型互换称为交叉型货币互换。
3、中国H公司与美国某公司签订服装出口合同，约定服装单价为24美元，一年后交货。H公司生产一件服装的成本是144元人民币。签订合同时汇率为1美元=6.32元人民币，交货时1美元=6.27元人民币。在不考虑其他条件的情况下，H公司交货时的利润率比签约时的利润率()。
A.下降0.83%
B.下降0.76%
C.上升0.83%
D.上升0.76%
参考答案：A
参考解析：单价为24美元，签订合同时1美元=6.32元人民币，则有24×6.32=151.68元人民币，成本为144元人民币，则利润为：151.68-144=7.68元人民币，利润率为：7.68÷144×100%≈5.33%;一年后交货时1美元=6.27元人民币，则有24×6.27=150.48元人民币，利润为：150.48-144=6.48元人民币，利润率为6.48÷144×100%=4.5%。故交货时利润率比签约时的利润率下降0.83%。
