期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、下列关于平稳性随机过程，说法正确的是()。
A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B.均值和方差不随时间的改变而改变
C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D.随机变量是连续的
参考答案：AB
参考解析：随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。
2、无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。()
A.正确
B.错误
参考答案：B
参考解析：无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利(策略)机会的金融资产定价。
3、互换的类型按照标的资产的不同分为()。
A.利率互换
B.货币互换
C.股权互换
D.商品互换
参考答案：ABCD
参考解析：互换是两个或以上当事人按照协商条件，在约定时间内交换一系列现金流的合约。按照标的资产分类，互换的类型基本包括利率互换、货币互换、股权互换、商品互换等。
