期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、对基差买方来说，基差交易中所面临的风险主要是()。
A.投机风险
B.敞口风险
C.纯粹风险
D.静态风险
参考答案：B
参考解析：对基差买方来说，基差交易中所面临的风险主要是敞口风险。
2、在场外期权具体条款的设计中，期权收益函数的设计基本可以分为()。
A.障碍水平
B.期权收益函数的时间齐次性
C.期权收益函数的维度
D.期权收益函数的连续性
参考答案：ABCD
参考解析：期权收益函数的设计，基本上可以从以下几个维度展开：(1)期权收益函数的时间齐次性;(2)期权收益函数的连续性;(3)障碍水平;(4)期权收益函数的维度;(5)期权结构的阶;(6)路径依赖。
3、Alpha策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合，通过卖出股指期货，使得组合的β值在投资全过程中一直保持为()。
A.0
B.-1
C.+1
D.>0或<0
参考答案：A
参考解析：阿尔法策略是寻找一个具有高额、稳定、积极收益的投资组合，通过卖出相对应的股指期货来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资全过程中一直保持为0，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益阿尔法。
