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期货从业《期货投资分析》考前冲刺练习9.20

来源:233网校 2021-09-20 00:42:44

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)。

A.342

B.340

C.400

D.402

参考答案:A
参考解析:期货价格上涨到4100美元/吨,买入看跌期权不会行权,期货合约对冲盈亏=4100-3700=400美元/吨;期权头寸对冲盈亏=2-60=-58美元/吨;因此该策略总盈亏=400-58=342美元/吨。

2、在国际期货市场中,()与大宗商品存在负相关关系。

A.美元

B.人民币

C.港币

D.欧元

参考答案:A
参考解析:在国际期货市场上,美元与大宗商品主要呈现出负相关关系。美元和欧元呈此消彼长关系,欧元走势会间接影响美元指数的变化,进而对国际大宗商品市场产生影响。

3、某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议,双方共同设计并实施LLDPE买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责,期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。2月初,LLDPE现货价格为9800元/吨,处于历史低位。期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买的2000吨LLDPE的保值要求,在期货市场上以9500元/吨的价格买入三个月后到期的2000吨LLDPE期货合约,3个月后,LLDPE期货合约价格上涨至10500元/吨,现货价格上涨至10500元/吨。则该农膜企业()。

A.盈利30万元

B.亏损30万元

C.盈利60万元

D.亏损60万元

参考答案:A
参考解析:农膜企业在现货市场上的采购成本提髙为:(10500 -9800) ×2000 =140万元;风险管理公司在期货市场盈利为:(10500 -9500) ×2000=200万元;风险管理公司必须支付140万元的款项给农膜企业,以弥补其在现货市场提高的采购成本,之后双方再平分60万元的利润,因此农膜企业不仅规避了价格上涨而导致的采购成本提高的风险,而且获得了额外的30万元的套保收益。

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