期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算，得到年化波动率为23.64%，记为σH。甲给出的报价为：投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为：投资者乙接受该价格，以47.91元/吨价格平仓，则投资者乙的损益为()。
A.盈利1644元
B.亏损1644元
C.盈利478元
D.亏损478元
参考答案：B
参考解析：该笔交易中，投资者乙的损益为：P=(47.91-64.35)×100= -1644元，即亏损1644元。
2、产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X，这说明()。
A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少356元
B.产量每增加一台，单位产品成本平均增加1.5元
C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
参考答案：D
参考解析：由题干中给出的回归方程可知，当产量X(台)增加1时，单位产品成本y(元/台)平均减少1.5元。
3、一元线性回归模型的基本假定有()。
A.随机项独立同分布
B.随机项独立但不同分布
C.随机项互不相关
D.随机项与自变量的任意观测值不相关
参考答案：ACD
参考解析：一元线性回归模型的基本假定包括：(1)每个随机项独立同分布，服从正态分布的随机变量，期望值为零，方差为常数;(2)每个随机项均互不相关;(3)随机项与自变量的任一观察值不相关。选项B不属于此范围。
