期货从业资格期货投资分析精选试题
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1、假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
A.(442, 468)
B.(443.8，568.7)
C.(440.5 , 550.4)
D.(444，523)
参考答案：B
参考解析：价格区间上限为：价格区间下限为： 价格区间为(443.8，,568.7)。
2、在VaR方法中，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。()
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。一般的，95%置信水平所对应的VaR会小于99%置信水平所对应的VaR。
3、下列不属于实时监控量化交易和程序的最低要求的是()。
A.设置系统定期检查量化交易者实施控制的充分性和有效性
B.市场条件接近量化交易系统设计的工作的边界时，可适用范围内自动警报
C.在交易时间内，量化交易者可以跟踪特定监测工作人员负责的特定量化交易系统的规程
D.量化交易必须连续实时监测，以识别潜在的量化交易风险事件
参考答案：A
参考解析：实时监控量化交易和程序的最低要求：(1)量化交易必须连续实时监测，以识别潜在的量化交易风险事件;(2)当量化交易系统自动化交易订单消息行为违反设计参数，网络连接或行情数据线，以及市场条件接近量化交易系统设计的工作的边界时，可适用范围内自动警报;(3)系统或市场条件需要时，量化交易者的监控人员应具备断开量化交易系统，取消现存订单，联络交易所和结算公司的相关人员(如适用)，寻求信息和取消订单的能力和权限;(4)在交易时间内，量化交易者可以跟踪特定监测工作人员负责的特定量化交易系统的规程。
