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2022年期货从业《期货投资分析》章节练习题精选
1、二叉树模型是由(提出的期权定价模型。
A.康奈尔
B.马克·鲁宾斯坦
C.约翰·考克斯
D.斯蒂芬·罗斯
参考答案：BCD
参考解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。
2、关于二叉树模型，下列说法正确的有()。
A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价
B.模型思路简洁，应用广泛
C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形
D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
参考答案：ABC
参考解析：二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。该模型思路简洁，应用广泛，不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实情形。
3、下列关于两步二叉树定价模型的说法，正确的有()。
A.总时间段分为两个时间间隔
B.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C.股票最多有2种可能的价格
D.如果其他条件不变，在2T时刻，股票有3种可能的价格
参考答案：ABD
参考解析：在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。
