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2022年期货从业《期货投资分析》章节练习题精选:B—S—M期权定价模型

来源:233网校 2022-01-22 00:15:51

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2022年期货从业《期货投资分析》章节练习题精选

1、当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。

该欧式期权的价值为()元。[计算结果四舍五入取整数]

A.2828

B.2858

C.2888

D.2918

参考答案:D

参考解析:根据股指期权定价公式有:

2、在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。()

A.√

B.×

参考答案:
参考解析:若在期权存续期内,标的资产支付红利已知(或红利率已知),红利支付导致标的资产价格下降,看涨期权的价值也随之下降。

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