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2022年期货从业《期货投资分析》章节练习题精选
1、当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为()元。[计算结果四舍五入取整数]
A.2828
B.2858
C.2888
D.2918
参考解析:根据股指期权定价公式有:
2、在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。()
A.√
B.×