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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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1、关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是()。
A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定的情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景
参考答案：ABCD
参考解析：压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析，选项A正确;敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和互相作用，选项B正确;情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，选项C正确;情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到，选项D正确。
2、物价总水平通常用价格指数来衡量。()
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：物价总水平是指商品和服务的价格经过加权后的平均价格，通常用价格指数来衡量。
3、比较修正久期法和BPV法这两种计算方法，()。
A.基点价值法计算的套期保值比例更准确
B.久期中性法计算的套期保值比例更准确
C.两种算法的准确性相同
D.两者不具备可比性
参考答案：A
参考解析：当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确。相对的，基点价值法计算的套期保值比例更准确。
