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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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1、在买方叫价交易中，做()套期保值的基差()几乎都可以实现盈利性套期保值。
A.卖出;卖方
B.卖出;买方
C.买入;卖方
D.买入;买方
参考答案：A
参考解析：买方叫价交易的现货卖方，是基差的卖方。基差卖方通常是先卖出套期保值，同时在现货市场寻找买家，报出升贴。因此在买方叫价交易中，做卖出套期保值的基差卖方几乎都可以实现盈利性套期保值。
2、影响期货价格变动的事件可以分为()。
A.系统性因素事件
B.非系统性因素事件
C.虚拟性因素事件
D.实质性因素事件
参考答案：AB
参考解析：影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件。
3、运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()。
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
参考答案：ABCD
参考解析：蒙特卡罗模拟法实施的步骤：第一步，要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数;第二步，是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景;第三步，是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样;第四步，根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
