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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题(3.23)

来源:233网校 2022-03-23 00:01:37

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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选

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1、该收益増强型股指联结票据在票据中嵌入了()合约。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.价值为负的股指期货

D.价值为正的股指期货

参考答案:A
参考解析:从票据赎回条款可以看出,当指数期末值比期初值有所上升时,则投资者回收的资金会降低;则产品嵌入了以标准普尔500指数为标的的看涨期权空头,同时来获得较高的息票率。

2、在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.波动率变动的风险

参考答案:B
参考解析:我们常用希腊值来测度期权价格风险。Delta是用来衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权价值的变化量;Gamma是衡量标的资产价格发生1单位变化时,期权Delta的变化量;Theta是期权价格的变动相对于时间变化的比率;Vega是衡量波动率变化1单位时,期权理论价值的变化量;Rho是衡量利率变化1单位时,期权理论价值的变化量。因此选项B正确。

3、一元线性回归模型的基本假定有()。

A.随机项独立同分布

B.随机项独立但不同分布

C.随机项互不相关

D.随机项与自变量的任意观测值不相关

参考答案:ACD
参考解析:一元线性回归模型的基本假定包括:(1)每个随机项独立同分布,服从正态分布的随机变量,期望值为零,方差为常数;(2)每个随机项均互不相关;(3)随机项与自变量的任一观察值不相关。选项B不属于此范围。

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