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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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1、如果中国大豆进口商最终点价确定的CB0T大豆1月期货合均约价为900美分/蒲式耳，那么到达中国港口的大豆到岸(CNF)价为()美元/吨。 (大豆单位换算系数=0.367433蒲式耳/吨)
A. 421
B.431
C.441
D. 451
参考答案：C
参考解析：CNF升贴水=FOB升贴水+运费=200=300美分/蒲式耳;根据基差定价交易公式，大豆到岸(CNF)价=(900美分/蒲式耳+300美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/吨≈441美元/吨。
2、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，该公司担心()。
A.欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值
B.欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值
C.欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值
D.欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
参考答案：C
参考解析：进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。该公司2个月后要支付1000万欧元的价款，担心未来欧元会上涨，从而需要更多的美元来换取欧元。为了避免外汇风险，该公司应该进行欧元期货的多头套期保值。选项C正确。
3、使用国债期货进行久期管理的优点包括()。
A.不影响组合持仓
B.交易成本低
C.违约风险低
D.杠杆高
参考答案：ABCD
参考解析：使用国债期货进行久期管理和套期保值的优势：(1)国债期货仅对组合利率的单一因素进行调整，不影响组合持仓;(2)国债期货为场内期货，价格较为公允，违约风险低，买卖方便;(3)国债期货用于较高的杠杆，资金占用量少，可以提高对资金的使用效率。
