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2022年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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1、某基金投资经理在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。他计划把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25%。9月2日,该经理卖出9月下旬到期交割的国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。卖出国债期货合约(每份合约规模100万元),买入沪深300 股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期,国债期货结算价格为102.8202,沪深300指数期货交割价为3242.69,则该经理可投入()元到成分股的购买。
A.11 532 984
B.104 247
C.10 282 020
D.10 177 746
2、若投资者在最后交易日的前五天,平仓当月期权合约,更换为下个月同一行权价格的期权合约,即在6月19日以0.0385买入平仓50ETF购6月2.90合约,同时以0.2114价格卖出50ETF购7月2.90合约。6月24日,上证50ETT价格为3.018元,50ETF购7月2.90合约价格为0.2600元。投资者当日的持仓收益为()元。
A.829
B.839
C.849
D.859
3、常用的确定国债期货套期保值比率的方法有()。
A.久期中性法
B.转换因子法
C.基点价值法
D.在险价值法