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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单项选择题】下列适合计算VaR的置信水平是（）。
A. 60％
B. 40％
C. 95％
D. 5％
参考答案：C
参考解析：在险价值(VaR)，是指在一定概率水平a％(置信水平)下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期可能的最大损失。95％的置信水平的含义是有95％的把握认为最大损失不会超过VaR值。置信水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好。较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
【多项选择题】关于B-S-M模型的理解，以下说法正确的有（）。
A. 在风险中性的前提下，预期收益率μ可以用无风险利率r替代
B. N(d2)表示在风险中性市场下标的资产价格(ST)大于执行价格(K)的概率
C. N(d1)不仅是看涨期权对标的资产价格的导数，也是看跌期权对标的资产价格的导数
D. 波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性
参考答案：ABD
参考解析：关于B-S-M模型的几点提示：
①从公式可以看出，在风险中性的前提下，预期收益率μ可以用无风险利率r替代；
②N(d2)表示在风险中性市场下ST(标的资产在T时刻的价格)大于K的概率，或者说是欧式看涨期权被执行的概率；
③N(d1)是看涨期权价格对标的资产价格的导数，反映了短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，那么一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头进行对冲；
④波动率σ用于度量标的资产收益的不确定性，常用历史数据和隐含波动率来估计。
【判断题】识别ARMA模型的核心工具是相关系数与自相关函数。
A. 对
B. 错
参考答案：B
参考解析：识别ARMA模型的核心工具是自相关函数与偏自相关函数，以及它们各自的相关图。
根据下列国内生产总值表(单位：亿元)回答以下三题。
1. 生产总值Y的金额为（）亿元。
A. 25．2
B. 24．8
C. 33．0
D. 19．2
参考答案：C
参考解析：GDP核算有三种方法，即生产法、收入法和支出法，分别从不同角度反映国民经济生产活动成果。收入法是从生产过程创造收入的角度，根据生产要素在生产过程中应得的收入份额反映最终成果的一种核算方法。按照这种核算方法，最终增加值由劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四部分相加得出。故生产总值Y=18+(4-0．1)+7+4．1=33．0(亿元)。
2. 中间投入W的金额为（）亿元。
A. 42
B. 68
C. 108
D. 64
参考答案：A
参考解析：生产法是从国民经济各部门在核算期内生产的总产品价值中，扣除生产过程中投入的中间产品价值，得到增加价值的方法。核算公式为：GDP=总产出-中间投入。故中间投入W=总产出-GDP=75-33=42(亿元)。
3. 社会总投资I 的金额为（）亿元。
A. 26
B. 34
C. 12
D. 14
参考答案：D
参考解析：支出法是从最终使用的角度衡量核算期内商品和服务的最终去向，包括消费、投资、政府购买和净出口四部分。核算公式为：GDP=消费+投资+政府购买+净出口。故社会总投资I 的金额=33-21-(10-12)=14(亿元)。
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