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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单项选择题】进口型企业进口产品、设备支付外币时，将面临的风险主要是()。
A.本币贬值和外币贬值
B.本币升值和外币升值
C.本币贬值或外币升值
D.本币升值或外币贬值
参考答案：C
参考解析：进口型企业进口产品，设备支付外币时，将面临本币贬值或外币升值的风险。
【多项选择题】金融资产收益率时间序列一般具有( )和波动率聚集的特点。
A.尖峰
B.平峰
C.厚尾
D.薄尾
参考答案：AC
参考解析：金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。
【判断题】阿尔法策略的缺陷在于它的管理成本较高。()
A. 对
B. 错
参考答案：B
参考解析：阿尔法策略具有的优点主要有以下几个方面：第一，扩大了投资的可选择范围，提供了广阔的投资领域。第二，优化资产配置。第三，有效构建组合。第四，节约管理费用。故题干说法错误。
【综合题】材料：假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，Bs=1.20，B=1.15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。
1、投资组合的总β为( )。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
参考答案：C
参考解析：根据β计算公式，投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04。
2、一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值( )。
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
参考答案：A
参考解析：题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4%。
3、如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为()。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
参考答案：C
参考解析：根据B计算公式，投资组合的总B为:0.50*1.20+0.5/12%*1.15=5.39。
4、如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为( )。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
参考答案：B
参考解析：根据β计算公式，投资组合的总β为:0.50*1.20-0.5/12%*1.15=-4.19。
