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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单项选择题】金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是( )。
A.具有优秀的内部运营能力
B.利用场内金融工具对冲风险
C.设计比较复杂的产品
D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务
参考答案：D
参考解析：对于金融机构而言，客户是一种资源，是金融机构竞争力的体现。能够直接接触客户并为客户提供合适的金融服务，是维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段。
【多项选择题】下列关于敏感性分析的表述，说法正确的有( )。
A.敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B.最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的B系数，衡量利率风险的久期和凸性以及衡量期权类行生品市场风险的希腊字母等
C.敏感性分析的特点是计算简单目便于理解
D.传统敏感性分析的优点是可以捕捉其中的非线性变化
参考答案：ABC
参考解析：D项说法错误，传统的敏感性分析只能采用线性近似，其假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化早线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。
【判断题】中国人民银行对借款银行使用中期借贷便利资金的方向没有做明确规定。( )
A. 对
B. 错
参考答案：B
参考解析：在资金去向方面，中期借贷便利(MLF)要求各借款银行投放“三农”和小微贷款。
【综合题】某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品设计成100%保本，则产品的参与率是( )。
A.80.83%
B.83.82%
C.86.83%
D.89.12%
参考答案：C
参考解析：如果将产品设计成100%保本，则债券的价值就是:100%/(1+4.26%)3=88.24%，所以用于建立债券头寸的资金是面值的88.24%，而发行费用0.75%，则剩下的资金为:100%-88.24%-0.75%=11.01%，即面值的11.01%用于建立期权的头寸。而期权的价值是面值的12.68%，所以参与率(即杠杆水平)为：11.01%/12.68%=86.83%。
