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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单项选择题】使用支出法计算国内生产总值(GDP)是从最终使用的角度衡量核算期内商品和服务的最终去向，其核算公式是 ()。
A.消费+投资+政府购买+净出
B.消费+投资-政府购买+净出口
C.消费+投资-政府购买-净出口
D.消费-投资-政府购买-净出口
参考答案：A
参考解析：GDP核算有三种方法，即生产法、收入法和支出法，分别从不同角度反映国民经济生产活动成果。其中，支出法是从最终使用的角度衡量核算期内商品和服务的最终去向，包括消费、投资、政府购买和净出口四部分。核算公式为: GDP=消费+投资+政府购买+净出口。
【综合题】假设在2月10日，投资者预计2 ~ 10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买入2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6-2所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109.938，121.242，130.641，则投资者最终损益为()万美元。
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
参考答案：A
参考解析：为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同，投资者应在买入100手10年期国债期货的同时，买入(81.79x100) / 39.51207(手)的2年期国债期货和(81.79x100) / 54.31151(手)的5年期国债期货。最后损益为: (109.938-109.742) / 100x20 x207+121. 242-120.695)/ 100x10x151+(130.641-129.828) / 100x10x100=8.1144+8.2597+8.1300=24. 5041(万美元)≈24.50(万美元)。
【判断是非题】随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。 ()
A.对
B.错
参考答案：A
参考解析：平值期权(标的价格等于行权价格)的Theta是单调递减至负无穷大。非平值期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至0。因此，随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。
