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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：时间序列分析
本次复习章节为《期货投资分析》第三章第三节：时间序列分析，共有5部分，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
时间序列的基本概念与平稳性检验：非平稳序列的单位根检验、基本概念 | 熟悉★★★☆☆ |
ARMA模型：ARIMA模型、ARMA模型的应用、ARMA模型的概念 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
【单项选择题】DF检验在实际应用中存在的一个问题，即时间序列存在（）阶滞后相关时DF检验才有效。
A .1
B .2
C .3
D .4
参考答案：A
参考解析：DF检验在实际应用中存在一个问题：只适用于存在1阶滞后相关的时间序列。由于时间序列可能存在高阶滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。
【多项选择题】下列哪些是识别ARMA模型的核心工具？（）
A .逆函数
B .自相关函数
C .累积分布函数
D .偏自相关函数
参考答案：BD
参考解析：识别ARMA模型的两个核心工具是自相关函数与偏自相关函数，以及它们各自的相关图。
【判断是非题】平稳随机过程中，均值、方差、任何两期之间的协方差值都不依赖于两期的时点。（ ）
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖两期的距离或滞后长度而不依赖于两期的时点，这样的随机过程称为平稳随机过程；反之，称为非平稳随机过程。
