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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：时间序列分析
本次复习章节为《期货投资分析》第三章第三节：时间序列分析，共有5部分，今日试题考点为：
| 期货从业考点 | 掌握程度 |
格兰杰因果关系检验 | 熟悉★★★☆☆ |
协整分析与误差修正模型 | 熟悉★★★☆☆ |
GARCH模型 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
【单项选择题】在B-S-M期权定价中，若其他因素不变，标的资产的波动率与期权的价格关系呈（）。
A .正相关关系
B .负相关关系
C .无相关关系
D .不一定
参考答案：A
参考解析：从B-S-M期权定价公式可以看出，在某一时点上。S、K、T都是确定不变的，只有波动率σ是一个估计值，它可以来自过去的统计，也可以来自对未来的预期，而对过去的统计又会因为采样周期不同而不同，因此是一个不易确定的风险项。σ的大小直接影响到了最终价格的高低，即其他因素不变，标的资产波动率与期权价格正相关。
【多项选择题】下列关于格兰杰检验，说法正确的有（）。
A .格兰杰检验能说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系
B .格兰杰检验本质上是对平稳时间序列的一种预测
C .格兰杰检验是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验
D .格兰杰检验是通过F检验来完成的
参考答案：BCD
参考解析：A项说法错误，格兰杰检验仅仅是在统计上对两个变量的相互影响关系进行检验，其本质上是对平稳时间序列的一种预测，并不能据此说明两个变量之间存在经济意义上的因果关系。
【判断是非题】协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（ ）
A.正确
B.错误
参考答案：A
参考解析：协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列，但它们之间往往存在长期的均衡关系。
