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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：交易策略
本次复习章节为《期货投资分析》第五章第二节：交易策略，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
套期保值策略 | 熟悉★★★☆☆ |
套利策略 | 熟悉★★★☆☆ |
期权策略 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
下列哪项是较为常用的期货套保手数的确定方法？（）
A .滚动最小二乘法
B .市值法
C .β值法
D .GARCH模型
参考答案：C
参考解析：期货套保手数的确定则复杂得多，套保手数的确定和计算有多种方法，较为常用的便是利用β值进行套期保值，其他核算套期保值数量的方法还包括向量自回归模型、GARCH模型、滚动最小二乘法等，同样也有利用市值法直接进行套保的简易对冲方式。
下列选项中，（）是股指期货的套利策略。
A .股指期货的期现套利
B .股指期货的跨期套利
C .股指期货的分红套利
D .股指期货与期权间套利
参考答案：ABCD
参考解析：股指期货的套利策略包括：
1.股指期货的期现套利；
2.股指期货的跨期套利；
3.股指期货的分红套利；
4.股指期货与期权间套利。
投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。
A .买入看涨期权
B .卖出看涨期权
C .卖出看跌期权
D .备兑开仓
参考答案：B
参考解析：投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，应买入看跌期权或卖出看涨期权。D项，备兑开仓适用于投资者买入一种股票或手中持有某股票同时卖出该股票的看涨期权的情形。
