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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：国债期货套利策略与应用
本次复习章节为《期货投资分析》第六章第三节：国债期货套利策略与应用，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
基差交易 | 熟悉★★★☆☆ |
利率曲线交易 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
4月22日，某投资者预判基差将大幅走强，即以100．11元买入面值1亿元的“13附息国债05”现券，同时以97．38元卖出开仓100手9月国债期货；4月28日，投资者决定结束套利，以100．43元卖出面值1亿元的“13附息国债05”，同时以97．40元买入平仓100手9月国债期货，若不计交易成本，其盈利为（）万元。［13附息国债05面值100万元］
A .40
B .35
C .45
D .30
参考答案：D
参考解析：该投资者在国债期货市场上的收益为：[(97．38-97．40)／100]×100手×100万元=-2(万元)，在国债现券市场上的收益为：[(100．43-100．11)／100]×100000000=32(万元)，故该投资者在此次交易中的收益为：32-2=30(万元)。
国债基差交易的空头从基差 _____ 中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为 _____ 。（）
A .缩小；负
B .缩小；正
C .扩大；正
D .扩大；负
参考答案：A
参考解析：基差交易的空头从基差缩小中获得利润，由于做空现券，持有收益可能为负。基差交易的多头会从净基差扩大中获得利润，通常还会获得持有收益，主要为持有现货的收益减去融资成本。
以下哪项不是目前我国可交易的国债期货品种？（）
A .2年期合约
B .5年期合约
C .7年期合约
D .10年期合约
参考答案：C
参考解析：目前我国可交易的国债期货品种有2年期(TS)合约、5年期(TF)合约和10年期(T)合约。
