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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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本次复习章节为《期货投资分析》第六章第四节：利率期权，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
利率上限、下限与区间 | 熟悉★★★☆☆ |
利率期权的应用 | 了解★★☆☆☆ |
外汇交易中心利率期权品种 | 熟悉★★★☆☆ |
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下列关于利率双限期权的表述，有误的是（）。
A .利率双限期权又称利率上下限期权
B .利率双限期权中，利率上限期权和利率下限期权的到期日不同
C .利率双限期权中，上限的执行利率比下限的执行利率高
D .利率双限期权的目的是确保支付与指定的市场利率介于两个上下限水平之间
甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。
3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司每期的贷款成本为（）万元。
A .8.625
B .8.125
C .8
D .7.625
参考解析：当利率Shibor3M超过3%时，甲公司将执行期权，在支付债券利息0.25×(5%+25bp)×1000的同时，获得期权卖方支付给甲公司的收益，金额等于0.25×(5%-3%)×1000万元，因此甲公司每期的贷款成本为0.25×[3%+25bp+0.2%(期权费)]×1000=8.625万元。
下列关于我国外汇交易中心推出的利率期权，说法正确的是（）。
A .该利率期权为美式期权
B .该利率期权交易方式为场内交易
C .该利率期权交易时间是每天的9:00—12:00，13:30—17:00
D .该利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权
