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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选
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《期货投资分析》重点章节：影响汇率的因素
本次复习章节为《期货投资分析》第七章第二节：外汇远期与掉期交易，今日试题考点为：
| 考点 | 掌握程度 |
外汇远期交易 | 熟悉★★★☆☆ |
外汇掉期交易 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期货投资分析》重点章节练习题
下列适合做外汇期货买入套期保值的有（）。
A .三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B .三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C .外汇短期负债者担心未来货币升值
D .外汇短期负债者担心未来货币贬值
参考答案：AC
参考解析：A项，进口商付汇时外汇汇率上升，该进口商应该买入外汇期货合约，三个月后卖出获得收益，冲抵汇率上升的损失。C项，外汇短期负债者担心未来货币升值，应该买入外汇期货合约，如果未来货币升值，外汇期货合约卖出获得的收益可以抵消一部分现货的损失。
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
A .买入套期保值
B .卖出套期保值
C .多头投机
D .空头投机
参考答案：B
参考解析：外汇期货卖出套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产，为防止未来该货币贬值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。题中该出口商预计有美元资产，为了避免人民币升值造成美元贬值的影响，应当进行美元空头套期保值。
9月10日美国一家公司1个月后有一笔100 万EUR的应收款，6个月后有一笔100万欧元的应付款。若该公司想通过掉期交易来固定成本，假设当时的即期汇率为：EUR/USD=1.3325/400，1个月远期升水为30-40，6个月的远期升水为110-160。其掉期成本是（ ）万美元。
A .2.05
B .0
C .3
D .1.05
参考答案：A
参考解析：（1）若公司想以掉期交易固定成本，应卖出 1月期远期欧元，买入6月期远期欧元。 （2）1月期的远期汇率为EUR/USD =1.3355/440；6月期远期汇率为EUR1=USD1.3435/560，所以，掉期成本为100万*（1.3355-1.3560）=-2.05万美元。
